萬億量化監管趨緊，基金業協會強化量化基金信息報送

2021-11-02 15:25:18 來源：第一財經

10月中旬，第一財經曾報道過《量化交易監管措施將出臺？量化機構：監管只是在了解情況》，內容直指監管正在摸底排查量化機構在市場中量化交易數據占比和交易特征。

如今，監管正式下發的通知來了。

監管要求更細

11月1日，多家量化機構向記者證實，收到了基金業協會下發的《關于上線“量化私募基金運行報表”的通知》（以下簡稱“通知”）。

通知內容顯示，監管將在11月1日上線“量化私募基金運行報表”的月度報表。

“每家都收到這則通知了，但是實際影響應該不大。”一位頭部量化機構品牌部負責人李晶（化名）對第一財經表示。

“監管應該是為了更加全面掌握量化私募基金的整體運營情況，才出臺的該則法規。”某頭部量化機構運營人員侯明（化名）對第一財經表示。

據侯明介紹，“以往從來沒有統計過類似數據”。

而李晶則表示，相比于以往，“通知”要求報送的內容，顆粒度要更細一些。

“報的內容要更詳細一些、包括一些交易性特征，算是對過去協會報送數據的分類統計細化，并無實質影響。最多以前是按季度報送，通知出臺后，則是一個月報送一次。” 李晶說道。

對量化密切關注

2021年是“量化大年”。

中信證券研報顯示，截至2021年二季度末，國內量化類私募基金，在證券私募中的占比攀升至21%，總管理規模正式突破1萬億元。

據私募排排網數據統計，量化私募是前三季度最大的贏家，在百億私募收益榜前十中，純量化私募占去八席，分別是鳴石投資、天演資本、佳期投資、世紀前沿資產、金戈量銳、因諾資產、盤京投資、寧波幻方量化。

數據顯示，截至9月底，20家百億量化私募今年以來不僅全部獲得正收益，平均收益更是高達20.08%，遠超百億私募平均水平。

在部分業內人士看來，“通知”的下發，代表監管更加密切關注量化基金行業。

“雖然沒什么實際影響，但我個人認為，通知的下發代表上層在更加密切地關注量化基金行業。” 磐安投資合伙人邱曉剛表示。

上海小郁資產總經理左劍明則認為，“通知”的下發，一定會對量化基金的可操作性造成一定層面的影響。

“粗略來看，通知下發應該對于市場會有一個比較大的影響。管理層去收量化基金，背后一定有潛臺詞，一旦（量化基金）進入監管范圍，可操作性就會明顯降低。” 左劍明表示。